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              (詳解附圖)三角形交易策略——簡單有趣的幾何方法,交易策略與假突破

              (詳解附圖)三角形交易策略——簡單有趣的幾何方法,交易策略與假突破

              導讀:

              期貨市場的成功,需要通過運用簡單、常用的方法,嚴格操作才能得以實現。本文介紹了一種簡單而有效的交易方法——對稱三角交易法則,交易者對這種模式及其強大的市場預測能力已有了解,但一直以來都有些主觀。本文的目的是尋找并掌握一種工具,以求消除在“對稱三角”模式下進行交易的主觀性。


              本文提及了兩個非常重要的概念:

              一是一個反復出現的周期性趨勢,可以大大提高交易的選擇和進入時機;

              二是詳細的離場戰略。請記住,離場戰略是當前期貨交易中最重要和最容易被忽視的,畢竟最后是離場而不是入場,來最終確定交易的盈虧。

              (詳解附圖)三角形交易策略——簡單有趣的幾何方法,交易策略與假突破

              什么是三角形交易


              三角形交易實際上是一種結合了三個交易系統的交易方法。它消除了波動突破和趨勢跟蹤系統的缺點,并利用周期性循環趨勢,以改善對開平倉時機的把握。這種方法還消除了期貨交易的一個主要障礙——市場方向的選擇,交易者只需確定即將向一個方向移動的顯著性趨勢。本文將告訴你如何判斷這一點以及如何運用它。

              對此有一個要求,那就是你能拿到最常見和最活躍期貨合約的每日圖表。交易者必須每天分析圖表以尋找一個特定的稱為對稱三角形的模式,我將在稍后的章節對此定義。此模式在視覺上被確認后,將運用規則來確定形成是否真實有效。運用我們的交易規則,消除了很多經常以圖表為基礎的交易和執行紀律的主觀性。

              我列舉了最近發生在市場中三角模式的實際案例圖表。在你感覺適用、并明白如何運用之前,不要進行實盤交易。本文假設你已有一些交易經驗,并熟悉錯綜復雜的不同的命令類型,因此不會就此再作出解釋。對于想直截了當了解此方法的人來說,下面的圖表展現了一個適用于大豆市場的三角交易法例子。如何選擇和實施此方法將在此被詳細描述,我們也將討論期貨交易中最重要也是最容易被忽視的方面——離場策略。

              (詳解附圖)三角形交易策略——簡單有趣的幾何方法,交易策略與假突破



              波動突破系統的問題

              大多數機械波動突破系統的問題是確定衡量的尺度,以確定市場波動在擴大或縮小。比如,你使用的是哪一個前段時間進行比較,兩周前還是兩個月前?從這一時期的低波動率來看,如何確認突破信號?增加10%還是50%?交易者通常將這些變量以多種組合的形式輸入計算機進行測試,并確定哪些組合在過去的某一個特定市場的效果最佳。這就是所謂的“優化”。在這個特別的時間點上,電腦對這個市場上最佳參數組做出“最佳猜測”。如果你在不同的時間或在不同的市場運行“優化”,答案可能將有所不同。

              我相信波動交易背后的原則是有效的。市場往往在一定的波動范圍內運行,并且因為商品的基本面變化,而在不斷增加的波動率下擴大至新的運行范圍。因此往往在發生之前,市場就“預期”到了這一基本面變化,并調整了市場價格。這就是交易者為什么不能等待在信息獲得之后,再決定如何在市場上進行交易。面對眾多對當前市場價格產生影響的信息,你可能就是最后知道的那個。讓市場自己告訴你它將要對你的每日價格圖表想要做的事情!


              趨勢有時是朋友

              統計顯示,市場在約30%的時間內處于趨勢之中。在其他70%的時間,你在指責市場沒有繼續其開始的趨勢,而此時趨勢指標卻指示你可以入市。趨勢跟蹤系統試圖在“方向”明顯時,以特定價格進入某一特定市場。進入的信號通常是在相當長的市場運動后給出,他們以某些指標的變化來反映,如20天移動平均線或ADX。交易者認為,這些變化是一個積極的跡象,趨勢正在進行,從而尋找一個進入點位。


                 趨勢跟蹤方法的致命弱點是確定進入點位。你無法得知當前市場運行方向是否將繼續,當市場走勢停止或回撤,你會擔心這是短暫的修正還是反轉。忐忑的交易商會恐慌并平倉,魯莽的交易者變得不夠耐心,開始喜好其他市場品種并平倉出局。激進的交易者認為這是頂部并反向操作其頭寸。這些交易者都以技術指標入市,但因心理因素出局。這種可悲的模式每天都在重復。

              通過三角交易,只有當趨勢信號確立時你才處于市場之中,且我們將利用我們的優勢,精確地選擇從市場抽走利潤的時機。通過三角交易,你要么是正確的,要么出局,沒有中間選擇,沒有疑惑。除止損/止盈單外,還有多種方法可以用來控制你的風險。

                 以此方法交易,你無需把所有的時間都放在市場上,你必須習慣于此??赡苡袔讉€星期你不做交易,然后在一些時間里突然同時擁有好幾個不同的頭寸。你不必每天甚至每周進行交易來賺錢,只有當勝利的機會明顯傾向于你時,你才選擇入場。你會知道什么時候應該入場,因為市場將提前幾天或幾個星期就開始對你發出信號。越早認識到三角形格局正在形成,你計劃和執行交易的時間越充分。每天花30分鐘觀察圖表并保持警覺,如果你錯過了突破,無論因為何種原因,都不要再跟風入市。等待下一個機會,它就要來臨。

              (詳解附圖)三角形交易策略——簡單有趣的幾何方法,交易策略與假突破


                我對對稱三角形的定義

              我對對稱三角形的定義是,在每日價格波動圖形中,連接穿越中間高點和低谷的兩條趨勢線產生的圖形式樣。根據形成的三角形的大小,所需的日線數量可能不同,但我要求三角形至少包含28天,這個要求非常重要。頂的位置也非常關鍵。記住,我們的目標是除去盡可能多的主觀因素并定義能遵從這一個模式的交易規則。

                  要畫出產生三角形的趨勢線,在形成的每邊至少需要兩個點作參考。因此,一個有效的模式一定包含至少4點作為參考,2個在頂端、2個在交互的序列底部(上圖為例)。第1個點一定在主要趨勢的方向形成。有時,在交易期間會發生對趨勢線的小幅突破,但如果當日收盤價回到三角形態內,那么趨勢線就是有效的。

                  對稱三角形頂點的位置與其他眾所周知的圖形有所區分,如升序和降序三角形以及楔形,這些圖形需要單獨學習鞏固。要判斷一個三角形是否對稱,將三角形自底部均分為3部分。在距離底部上方1/3處畫一條線,自頂部向下1/3處再畫一條線,如果三角形的頂點處于兩條線的中央,則認為這個三角形是“對稱的”。我建議閱讀John Murphey的《期貨市場技術分析》一書,對更詳細地理解其他形式的三角形和楔形有所幫助。


              如果頂點發生在上1/3部分,這可能是一個警告,因為市場在完成走勢之前可能還有一個下移的動作。同樣,如果頂點出現在下1/3部分,這可能是一個警告,因為市場完成走勢之前還有一個上移的動作。如果你決定在危險地區交易三角形形態,并認為這是一個對稱三角形,那么你可以考慮使用買入跨式期權straddle,而不是直接進行期貨合約的交易,以減少雙邊虧損出現的可能性。

              入市時間的選擇

              我發現三角形突破往往發生在一個階段性高點/低點起的28天內,如咖啡期貨日線圖(下圖)所示。

              (詳解附圖)三角形交易策略——簡單有趣的幾何方法,交易策略與假突破



              一般來說最終的突破是與早在28天前的階段性頂部/底部的形成同一方向,但也有例外的時候,如下圖的可可豆走勢所示,早在28天前形成階段性底部,但最終突破方向相反。

              (詳解附圖)三角形交易策略——簡單有趣的幾何方法,交易策略與假突破



              生牛期貨三角形日線圖顯示突破發生在首個階段性高點后的第29天,而圖表中小三角的突破發生在高點后的第14天,這僅為28天周期的一半。這個規律為你提供了一種巨大的優勢以超越其他交易者,而他們還不知道它的存在。


              以下給出更多的例子,說明經常發生的自階段性高點/低點大約28天內出現的周期性趨勢突破。要確定在三角形內運行多久才會出現突破,可以從圖表上當前的交易日倒數算起,直到達到近階段的高點或低點而得出結論。當計數達到25天,密切注意并最終確定你的交易流程,準備進行交易。永遠記住,這只是一個工具,并不是百分之百地正確。下面,我們將討論如何消除“假突破”。

              (詳解附圖)三角形交易策略——簡單有趣的幾何方法,交易策略與假突破

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                消除假突破

              交易者用對稱三角形進行交易,聽到最多的抱怨是假突破和接踵而至的雙邊虧損。根據我的經驗,假突破通常發生在“計數日”開始的第23或24天,而且這個提前到來的突破經常以返回三角形內部并最終向其他方向突破而告終。由前所述,我們知道了在28天周期突破的形式后,市場可能的走向。將在此之前可能發生的假突破與之結合,我們建立了一個自第25天至第27天上午的機會時間窗。通過等待這個時間窗,我們可以消除很多其他交易者可能陷入的假突破。

              (詳解附圖)三角形交易策略——簡單有趣的幾何方法,交易策略與假突破



              下圖9月美元三角形態中有兩個明顯的警告標志,因而我沒有在初期下方突破時進行交易。首先,請注意,正如先前討論的,三角形頂點沒有出現在原圖形的1/3中心區域,反而是發生在1/3上方區域。其次,下跌突破發生在第24日,這也是假突破的一個跡象。兩點警告的結合可以很好地防止錯誤的交易,將下單時間放在第25天至第27天上午之間,你會大大受益,并消除了很多虛假突破。


              當9月木材期貨在第24天發生假突破,我分析了更遠的幾個月,注意到11月合約也已形成了一個對稱三角形,但沒有執行假突破。我將此視為一個信號,交易11月合約而不是9月合約,以取得好的結果。正如所料,9月合約返回到三角形內,且在第26天發生了下跌。如果你已進行了9月合約的交易,那在第4天上午,你不得不根據盈虧平衡點平倉出局。我交易了11月合約,因為它沒有出現虛假突破。選擇哪個合約進行交易,我將其稱為交易的“藝術”,且這不容易程序化。經驗在這樣的交易選擇中發揮了很重要的作用。

              (詳解附圖)三角形交易策略——簡單有趣的幾何方法,交易策略與假突破



               用此方法進行交易的優勢

              毫無疑問,使用這種方法最重要的技術優勢是考慮到了一個頂點形成的時間因素。在期貨市場,你必須依靠交易優勢生存,這個時間因素正是提供了一個巨大的優勢。通過觀察收斂的趨勢線,不僅可以斷定即將發生的市場動向,而且還能預測發生的時間范圍。利用周期性循環趨勢,如前所述,有時可以預測出現突破的精確日期。

                  交易心理上最重要的優勢是,當我們入場交易時,市場正朝著有利于我們的方向運行。一般情況下,突破三角形后的運行幅度遠比三角形形成過程中的無趨勢活動幅度大,當交易者入市后發現市場正向對其有利的方向強力突破,這無疑對他們的交易心理產生很大的寬慰。利潤通常突然出現,且往往很大,這與很多的系統不同,因為其他系統可能必須經歷一次次的資金嚴重縮水。我們要么正確,要么出局,不會介于兩者之間。


              你的交易資金不會像其他形式的趨勢跟蹤交易系統那樣長時間被占用,我們只在市場告訴我們趨勢形成即將完成時入場,并在突破的動能衰竭以及隨后的運行趨勢已經結束或反轉的第一個信號出現時離場。交易的前3天是我們最大的風險時區,而平倉規則旨在在市場發生逆轉的情況下建立一個有力的頭寸保護。再次強調,我們要么正確,要么出局,無需緊張或是質疑。如下圖所示,最初止損在突破的頂點設定,第4天上午市場回落至盈虧平衡點,此后的每天,我們對當天預先設置移動止損(trailing stop)。止損從不逆轉,而是以預先設定的幅度向更接近市場價格的方向移動。


              (詳解附圖)三角形交易策略——簡單有趣的幾何方法,交易策略與假突破

              這種方法包括了第一利潤目標,因此在你進入市場之前你就會知道,一半的頭寸至少應該有多少獲利。由于包括了程序化的移動止損,使我們可以從另一半頭寸中解脫。移動止損的目的有兩個。首先,在價格達到設定的第一盈利目標并繼續向有利的方向運行時,它保留了你的部分頭寸,從而繼續獲得額外的收益。其次,如果市場永遠不能達到第一盈利目標,那么它將保護你已有的收益。移動止損是為了使你在因市場反轉而蒙受損失前退出市場。



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              任何交易方法、技巧都是建立在哲學思想之上,即對世界、對宇宙的看法,有什么樣的哲學思想就有什么樣的交易方法,交易方法不外乎就是哲學的思想的外在表現形式。

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