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              舍德教育學習課堂;如何建立期貨波段交易系統?

              期貨市場是價格波動瞬息萬變的大市場,受國內外各種因素影響較大。很多投資者認為無法掌握期市規律,甚至覺得期市沒有規律。筆者研究發現,期貨市場有著諸多共性的外在表現形式:第一,圖表價格總是能反映市場預期;第二,價格運行總是呈現大區間和小區間交替特征,沒有永遠的趨勢,也沒有永遠的振蕩;第三,過去有的,現在還會有,未來仍然有可能發生,正所謂“太陽底下沒有新鮮事“。

              既然市場存在以上表現形式,我們可否通過形式看到本質,建立一套可行的波段交易系統呢?筆者認為,波段交易系統的建立概括起來有以下幾步:一是選擇機會品種;二是找準進場時機;三是堅守有利持倉;四是擇機適度加碼;五是減倉利潤保護;六是轉勢果斷離場。

              舍德教育 學習課堂 如何建立 波段交易系統

              選擇機會品種

              每個品種在走出一波行情之初會有以下共同特性:1.持倉量在某個價格區間放大,成交量相對溫和放大或縮小。2.價格形態表現為對原有趨勢的調整狀態。3.往往從圖形形態上出現典型旗形、矩形、頭肩形、收縮形態等。4.國內外相關品種聯動。

              圖1為滬銅指數和倫銅在2012年2月至4月走勢對比。由圖可見,持倉量、成交量均出現放大,價格處于對原有上漲趨勢的收縮調整形態,內外盤走勢基本一致。

              圖2是2012年1月至6月的國內連豆粕指數和美豆指數走勢對比,其走勢也基本符合以上條件。

              圖1 滬銅指數和倫銅走勢對比

              舍德教育 學習課堂 如何建立 波段交易系統

              圖2連豆粕和美豆走勢對比

              舍德教育 學習課堂 如何建立 波段交易系統

              找準進場時機

              投資期貨貴在找準廉價止損點和最佳進場點。止損幅度要小,一旦行情展開,利潤空間較大。但行情調整時間沒有嚴格界限,什么位置是好進場點,需要具備以下幾個特點:1.原有的調整形態被突破,即重要的阻力位或支撐位被突破。2.突破時伴有足夠量能。3.重要的均線同時被突破。4.基本面信息也給予配合。5.國內外相關品種互相配合。圖3是滬銅的最佳進場點,止損點是期價重新回到原來支撐位現在阻力位以上。圖4揭示的是豆粕1301合約和美豆最佳進場點,止損點以期價重新回到原來阻力位現在支撐位以下。

              圖3 滬銅突破最佳進場點

              舍德教育 學習課堂 如何建立 波段交易系統

              圖4 豆粕1301和美豆最佳進場點對比

              舍德教育 學習課堂 如何建立 波段交易系統

              堅持有利持倉

              在期貨市場,大多數人有一個賠錢的共性——敢于持有被套虧損頭寸,而不能堅守有利的盈利頭寸。這主要是心理問題,原來一直虧損,虧怕了,有利潤就想落袋為安,生怕煮熟的鴨子飛了。被套單子總幻想不虧或少虧,最終釀成大錯。這種表現歸根結底是沒有堅守有利倉位的策略和方法。此外,也沒有一個支持持倉的環境。如果一個投資者周圍10個朋友都做短線,其很難做成波段。若想建立一套波段交易系統,就需要和做波段及長線的投資者交朋友。人的成長需要好環境,投資也是這樣。

              堅守有利持倉的方法其實很簡單,漲勢或跌勢陡峭的市場就用10天均線做持倉跟蹤線,漲勢或跌勢趨緩的市場就用20天均線做持倉跟蹤線。

              擇機適度加碼

              利潤=盈利手數×盈利幅度×合約乘數-虧損手數×虧損幅度×合約乘數。由公式可以看出,由于合約乘數是固定的,要想讓利潤最大化,就需要盡量增加盈利幅度,減少虧損幅度,增加盈利單子手數,減少虧損單子手數。明確地說,就是讓利潤飛奔,把虧損限于最小,盈利時適量加大頭寸,虧損時減少頭寸。

              加碼的方法有兩種:一是均線加碼法。如果價格呈現比較陡峭走勢,當價格經歷一段運行后,期價重新回踩10天均線,未跌破,待價格重返5天均線以上時加碼介入(堅持金字塔式右側交易加碼方法),一旦期價在加碼后跌破10天均線則果斷止損離場。走勢趨緩的可參照20天均線。二是形態加碼法。一般在趨勢行情中會出現調整形態,當這個形態沿著原有趨勢方向突破時(有量能配合更佳)進行加碼(堅持金字塔式右側交易加碼方法),止損條件是期價重新收盤回至調整形態以內。

              減倉利潤保護

              盈利減倉當然對于每個人都是特別愜意的事,這里也有幾個原則:1.暴利減倉法,是指在進場3到5個交易日,保證金利潤回報突破50%以上,當小時圖表出現期價和指標背離(macd)時最少減倉三分之一。2.期價過于遠離30天均線,幅度達到15%以上,且上漲時途中出現陰線就減倉或下跌時出現陽線就減倉。3.在強漲勢中跌破10天均線減倉,急跌市中突破10天均線減倉。緩跌緩漲趨勢以20天線作參考。

              轉勢果斷離場

              俗話說,會買是徒弟,會賣是師傅。實際上減倉也是賣出的方法之一。轉勢果斷離場,這里的轉勢是指原有趨勢轉向,短期不再延續,并不代表市場真正從漲勢轉為跌勢或從跌勢轉為漲勢。在一個強勢上漲(下跌)過程中,期價跌破(突破)20天均線,果斷平倉出局。一個趨緩的趨勢以30天均線為準。

              建立一套良好的波段交易系統的關鍵在于堅持,形成一種行為的潛意識,只有這樣,才會逐漸從虧損走向不虧,從小盈走向大盈,最終穩定盈利。

              其實做交易有點像修行成佛的歷程,第一階段,戒。交易者要知道什么不可以做,比如不可逆勢,不要不設止損就開倉。第二階段,定。交易者自覺地“淡定”了,知道什么是可以干的,什么是不能干的。行為上能夠“如如不動”,有行情做,沒行情不做;看得明白做,看不明白不做;有時間做,沒時間不做。第三階段,慧。經歷了行為上的“戒”,又經歷了“去我”的禪定,再步入認知自然法則的“我”?;?,就是識道,并依道而行而已。

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